我正在使用Stata 13，我有一个平衡的面板数据集（t=Year和i=Individual分别由Year和IndvID表示）和以下计量经济模型
Y = b1*var1 + b2*var2 + b3*var1*var2 + b4*var4 + fe + epsilon
估计以下固定效应回归与年度假人和线性时间趋势
xi: xtreg Y var1 var2 c.var1#c.var2 var3 i.Year i.IndvID|Year, fe vce(cluster IndvID)
（除了由i.Year和i.IndvID|Year创建的假人外，所有变量都是连续的）
我希望Stata得出/报告var1和var2对结果Y的整体边际效应：
dY/dvar1 = b1 + b3*var2
dY/dvar2 = b2 + b3*var1
因为我使用稳健的标准误差来估计固定效应回归，所以我想确保计算边际效应，同时考虑到聚类标准误差所纠正的相同异质性。我的理解是，这可以通过使用
margins命令的vce(unconditional)选项。但是，在运行上述回归之后，当我运行命令
margins, dydx(var1) vce(unconditional)
我收到以下错误：
xtreg is not supported by margins with the vce(unconditional) option
我在这里遗漏了一些明显的东西，还是我没有正确地解决这个问题？如何为Stata计算的保证金估算值聚集标准误差，而不是使用Delta方法的默认值，而这不是正确的？
提前致谢，
-Mark
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var2和var1的边际效应是函数（分别为var2和var1）。例如，如果您希望var2的平均水平lincom的边际效应，则可以在回归后使用sum var2
local m1 = r(mean)
lincom var1 + `m1' * c.var1#c.var2
命令：
xtreg计算平均值边际效应的点估计值以及{
title: 'test2',
count: 0
},
{
title: 'test1,
count: 2
},
{
title: 'test3',
count: 3
}
中估计的鲁棒协方差矩阵得出的标准误差。