Question

通过Interactive Brokers＆＃39;收到财务报告数据时API方法tickPrice或tickSize数据将具有以下参数

tickerId（symbol）
字段（1 = bid，2 = ask，4 = last，6 = high，7 = low，9 = close）
价
canAutoExecute

从任何其他Feed中我都希望勾选给我

tickerId（symbol）
出价
问
出价尺寸
问大小

所以我的问题是：我应该保留一个字典，其中tickerId作为键，结构作为包含上述五个属性的值，这样每次提出tick事件时，我都会更新struct的相应属性并发送整个结构到我的数据库作为勾？理想情况下，我的tick数据库看起来像这样

Date        Time            Symbol  Side    Price   Quantity
2012-10-31  13:51:13.784    AAPL    Bid     25.81   15007
2012-10-31  13:51:14.615    AAPL    Bid     25.82   10
2012-10-31  13:51:14.633    AAPL    Bid     25.81   13623
2012-10-31  13:51:14.684    AAPL    Ask     25.82   2500
2012-10-31  13:52:09.168    AAPL    Bid     25.80   12223

从IB API文档：当市场数据发生变化时调用此方法。这是否意味着，例如，出价更新后，其他属性会保持不变吗？

Answer 1

你是对的。每当某个属性发生变化时，都会触发一个新的tick事件。使用结构来保存刻度快照的设计是标准方法之一。

换句话说，IB的API将在它们到达时发回每个聚合的标记。 然而，这些刻度不是真正的刻度，因为它们只有0.2 - 0.3秒的快照。如果您正在处理HFT，那么这些数据对于订单模拟可能是可靠的。但是，如果您只是进行基本数据分析，那么它们的质量是可以接受的。

在这种情况下，它们的高价，低价和收盘价可能没有用，因为标准订单不包含高，低收盘价信息。我通常会抛弃它们。在这种情况下，出价大小和要价大小也不可靠，因为它们只是合成价格。

希望我的回答有所帮助。

Answer 2

这取决于您在 reqMktData() 方法中引入的内容：

void reqMktData(       TickerId          id,
                 const Contract         &contract,
                       IBString         &genericTicks,
                       bool              snapshot,
                 const TagValueListSPtr &mktDataOptions
                       )

如果你写 snapshot = true ，你将每隔0.2-0.5秒收到一次数据快照。如果出价或价格已经移动，您将看到它。

如果您撰写 snapshot = false ，您将收到一个新的变量出价，或在每次变更时询问。

Answer 3

温你考虑IB提供的数据馈送，考虑你想要在显示形式/页面中更新数据的情况。在这种情况下，如果交易所以相同的出价生成新的最佳出价报价，只有不同的尺寸，那么只发送新的尺寸（而不是再次出价而没有变化）才有意义。此外，IB将在200或300毫秒之间批量处理这些更改，因此不会传播每个更改。

如果你在这种情况下看一下，数据提供实际上在减少消息的大小和频率方面非常有效。

大多数人都熟悉更完整的1级数据源提供的内容（例如综合报价系统）。在这种情况下，价格或大小的每次更改都会生成包含所有字段的完整新报价消息。

您需要哪种类型的数据Feed在很大程度上取决于您的具体用例。例如，我一直致力于向客户提供非常详细的（例如，每条报价消息）亿记录数据集，以发现他们正在将数据聚合成1分钟的OHLCV条。

因此，确实能够将您的数据数据要求与您的分析要求相匹配。在某些情况下，IB的数据可以正常工作。在其他情况下，它不会。

了解Interactive Brokers滴答事件

3 个答案: