Stata - Durbin Watson统计公司ID在一个大型数据集中

Question

我正在尝试使用大型数据集按company_id在Stata中运行回归。目标是使用回归结果为每个company_id获取一行。我使用下面的代码给出了beta系数，std错误，adj r-squared和N.但是我还需要包含Durbin Watson统计数据并且到目前为止还没有成功。有人可以帮忙吗？感谢。

statsby _b _se r2 = e(r2_a) _N, by (company_id) saving($path\SC_results_`i'.dta, replace): regress ret sptr_ret 

Answer 1

将regress和dwstat组合到一个命令中的小程序应该有所帮助。这是一次尝试。

capture program drop reg_dw
program reg_dw, rclass
syntax varlist
regress `varlist'
dwstat
return scalar dw=r(dw)
end

webuse invest2,clear
gen index=_n
tsset index
statsby _b _se r2 = e(r2_a) dw=r(dw) _N, by (company) saving(x.dta, replace): reg_dw invest market
use x, clear
tab _eq2_dw