R季度wilcoxon测试

Question

我是R的新用户。我需要对大量数据运行wilcoxon测试。目前我有一整年的交易数据（每个交易按季度分类，比如2014年第一季度），并且能够获得完整的结果。我的代码如下（由交易金额打破关系）：

> total$reRank=NA               
> total$reRank[order(total$Rank,-total$TxnAmount.x)]=1:length(total$Rank)
> Findings=total$reRank[total$Findings==1]      
> NOFindings=total$reRank[total$Findings==0]
> wilcox.test(Findings,NOFindings,na.action=na.omit,alternative='less',exact=F)

既然我被要求每季度运行一次wilcoxon测试，我会用什么代码来过滤每个季度的数据？

Answer 1

如果没有可重复的示例，很难为您提供特定于您的数据的确切代码。

但是，似乎可以使用library(dplyr)

来回答您的问题

library(dplyr)
quarter1Data <- filter(fullData, Quarter == "Q12014")
quarter2Data <- filter(fullData, Quarter == "Q22014")

等等。有关如何使用此软件包的更深入说明，请参阅this page。

然后，您可以重新运行现有代码，用这些较小的数据集替换total数据集。有一种更有效的方法可以做到这一点，但如果不知道数据集的结构，这是我能想到的最简单的方法。