标签： matlab regression mse regularized
我正在为正则化逻辑回归编写一些代码。我观察到这些有趣的现象，并想知道它是否是正常的事情，或者只是我的代码是错误的。
对于损失函数，我使用逻辑损失函数（最大化二进制变量的可能性）。为了进行预测，获得新观测的预测概率，并且AUC用于找到最佳阈值。
有趣的是，我经常遇到这样的情况：估计参数的MSE（偏差）比新观察的其他参数好得多，但预测更差（更糟糕）。所以在我看来，均方误差可能与预测性能没有任何关系（如线性回归的情况）。有人看到了同样的事情吗？