我有一个模型暗示时间序列值（索引返回等等）的问题 我对其他一些人的回报感到沮丧。显然，我得到一个非同方差的var-cov误差矩阵。我的数据是每周回报（约2000年左右）
我想加权我的模特。记住我的计量经济学课程，我通过
得到var-covar错误res＆lt; -lm（w_return_indonesia_10y~w_return_jci）
Omega＆lt; - res％*％t（res）
它没有成功反转它（可能是非正定），所以我使用ginv函数
获得伪逆。但是当我尝试使用它时，它没有用，我得到了NAN（想做Xnew <- X*1/sqrt(Omega)）。
我已经尝试了一些解决方案：
gls函数：
gls( w_return_indonesia_10y ~ w_return_jci, correlation = corARMA(p=1, q=1))
这不起作用，我编写错误的代码，还是要求太高？
也用过：
arima(w_return_indonesia_10y, order =c(1,1,2), xreg = w_return_jci)
这有效，但我不会得到p值（既不是coef也不是整个回归），不能得到平方和，不要得{1 }，Fstat等
最后我尝试实现自己的tstat功能，它有效，我得到了估算值，但我又没有得到任何关于平方和，p值等的信息。 / p>
我知道包fgls中也有fgls可供使用，但我不了解如何使用它（可能还有其他）。
rfgls到目前为止，我已成功运行WLS（仅保留var-cov的对角线并设置为＆＃34;权重＆＃34;在lm函数中）和带有fgls(w_return_indonesia_10y ~ w_return_jci)
的GLS