Question

在zoo包中，在使用rollapply函数时，我们会得到一个逻辑选项“by.column = TRUE/FALSE”。如果TRUE，FUN将分别应用于每个列。

但是，在apply.rolling包的PerformanceAnalytics函数中，我没有看到任何此类选项。尝试以下内容时：

require(PerformanceAnalytics)

data(managers)

apply.rolling(managers[,1:10,drop=FALSE], FUN="mean", width=36)

它只给我计算第一列。有人可以告诉我如何在数据集中的所有列上运行此计算。

Answer 1

您可以在apply对象上apply.rolling xts功能：

apply(managers, 2, function(x){apply.rolling(x, FUN="mean", width=36)})

Answer 2

使用rollapply()有什么问题吗？ apply.rolling()只是它的一个包装。

rollapply(managers, FUN = mean, width = 36, by.column = TRUE)

Answer 3

在apply.rolling的帮助页面中，它说：

Details

Wrapper function for rollapply to hide some of the complexity of managing **single-column zoo objects**.

我认为这意味着不要在具有多列的对象上使用它。它是一个简化的包装器，允许您不必键入rollapply()的所有各种可选参数。

Answer 4

您可以将lapply()与rollapply()包中的zoo结合使用，以在多个列上执行滚动功能。在下面的代码中，我选择除第一个（select(-1)）之外的所有列，并对剩余的列执行滚动功能。

在dplyr()代码中：

m3v %>% 
  select(-1) %>% 
  lapply(function(x){rollapply(x, 
                           width=14, 
                           FUN=function(x){sum(x, na.rm=T)},
                           partial = T, fill = 0
                           )}) %>% 
  as.data.frame()

在多列上使用apply.rolling函数

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