SAS如何在PROC PHREG中计算Ridge值

Question

SAS itprint的{​​{1}}语句中的class选项会导致显示迭代历史记录。这包括Ridge值，以及每次迭代的beta值和对数似然。岭通常为零，但是每当对数似然比前一次迭代的对数似然更负时，其为非零。我需要知道SAS如何计算该岭值，而我在该过程的详细信息部分或其他任何地方都找不到任何内容。

默认情况下，Ridge值始终为proc phreg，并且SAS以0.0001 * 2^n开头并递增n=0，直到对数似然性比前一次迭代的负值小。但是我已经测试了至少一个例子，当n足够时，SAS使用Ridge=0.4096。

更新：我现在认为SAS正在迭代Ridge=0.2048，而不是4^n。这解释了跳过2^n并且与我到目前为止的测试一致。

所以我认为我已回答了我自己的问题，现在希望学术支持这种方法。我可能会在Cross Validated Robert Penridge和Joe提出建议。

Answer 1

当PHREG未收敛时，即，当对数似然值比前一次迭代更负时，该过程计算脊值。此值为RIDGEINIT * 2^n，n递增，直到对数似然值变为负值，或者岭值达到RIDGEMAX。

默认RIDGEINIT为1e-4。

默认RIDGEMAX为MAX(1, RIDGEINIT) * 2000。