估计R中时间序列的周期和频率

时间:2014-07-23 19:18:41

标签: r time-series

我进行了模拟并希望估算使用R生成的时间序列的主导频率和周期。我已经使用Fisher的K统计量来测试波动是否是由白噪声引起的,并且这表明它们是不是。所以接下来我要做的是估计这些时间序列的主导时期和频率。 (每个时间序列有50000个时间点)。

数据已经使用样条拟合进行了平滑处理,我​​想使用平滑后的数据进行估算。结果不必非常准确,此时我只想要一个粗略的指示。从图中可以看出,似乎有规律的波动。

我知道在JMP中很容易做到这一点,所以我认为R中可能有一个类似的东西。我一直在使用tseries包,想知道是否可以在tseries中使用光谱分析来完成,但在线搜索我无法找到我正在寻找的内容。任何帮助或方向(即可能有一个更好的程序来做这个更适合时间序列分析)将不胜感激。

Time series with 50000 time points, already smoothed. To me there appear to be quite regular fluctuations.

谢谢!

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