VAR是否使用向量的最后一个值?

时间:2014-07-11 11:37:25

标签: r var

我正在使用VARS包来预测变量。我想知道如果设置滞后为10,VAR会读取向量的第一个值或最后一个值,以便预测下一个变量(n.ahead)吗?

我有3852x24矩阵(每日值):

vardata<-VAR(Daily.Final[,2:24], p = 30, type = c("const"), season = NULL, exogen = NULL, lag.max = NULL)

然后我使用predict():

predict(vardata, n.ahead = 7, ci = 0.95, dumvar = NULL)

我做错了吗?

根据this message,AIC和SIC可以很好地获取预测质量,还有其他/额外的系数或方法可以确保预测值是相关的吗?

提前致谢。

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