HT在数据帧中创建一个新的向量，用于获取现有向量的相关性

Question

我有两个索引的时间序列，每行代表同一天的收盘价。我想去第30行并回顾过去30天'并计算皮尔逊相关性。然后将该值存储在新的向量中。然后，重复整个时间序列的计算。

这在Excel中是一项微不足道的任务，所以我确信它可以在R中完成。我不知道使用的方法。

Answer 1

有很多方法可以做到这一点（就像R中的所有内容一样）。我总是建议在处理时间序列数据时使用时间序列。

zoo包可能是最受欢迎的时间序列包（尽管您也可以查看其他包，例如xts，timeSeries，its，fts）：

library(zoo)
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50))
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")

您可能还会发现chart.RollingCorrelation包中的PerformanceAnalytics函数有用。