LASSO reg in stata(plogit功能)

时间:2014-07-09 19:53:26

标签: lambda lasso

我是LASSO方法的新手(据我所知,它主要在R中完成,但我不知道R)。所以在stata中有一个用户编写的代码plogit,它用套索(byTony Brady和Gareth Ambler)。有人用过吗?

如果是这样,我的问题是lambda(#)的最佳值是多少?我有20个解释变量。我把lambda值设为14,得到11 coeff。 = 0.000,而lambda = 6,我得到4个vars = 0.00

那么最佳价值是什么?在帮助plogit中,它说“较高的lambda值会引入更多的惩罚”

非常感谢!

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