R支持像STATA这样的优化器之间的切换吗？

Question

我需要在这里实现模型展示：

http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/papers/paper55/DRAfinal.pdf

第315页的模型估计步骤指出：

＆＃34;我们通过迭代Marquart和。来最大化可能性 Berndt-Hall-Hall-Hausman算法，使用数值导数，最优 步长，并且收敛标准为10 ^ -6，用于改变规范 从一次迭代到下一次迭代的参数向量。＆＃34;

现在我知道stata支持在优化器之间切换，

http://www.stata.com/manuals13/rmaximize.pdf

见p2的底部。

是否有R包或Matlab函数可以做同样的事情？

具体而言，我需要能够在BHHH和Levenberg-Marquardt之间切换。

亲切的问候

巴兹

Answer 1

对于R，请查看CRAN Task View on Optimization。搜索该页面时，看起来BHHH和Marquardt分别在单独的包中提供（minpack.lm和maxLik）。您可以编写自己的代码来处理它们之间的切换。