首先,编程很新。
我正在开展一个独立项目,对时间序列FED数据进行回归。我有两个表:一个是每日观察2年期国债收益率(2YR),另一个是每日观察到的DOW指数。我的DOW数据只能追溯到2006年,所以我希望将2YR中与我有DOW数据的日期相对应的行进行子集化。
当我在R中创建一个新表时,只显示子集的值,但是当我绘制数据时,它绘制的值比我需要的时间早(不在子集中的数据)。< / p>
以下是我正在进行的非常混乱的工作:
setwd("/Users/efridge123/Desktop/R/Directory/Fed_Data")
yield <- read.table("tyield.csv", header = TRUE, sep = ",")
djia <- read.csv("DJIA.csv", header = TRUE, sep = ",")
DOW <- djia[,"VALUE"]
yield1 <- yield[-(1:7320), c("DATE", "DGS2")]
**also tried..**
##yield1 <- yield[7321:9929, c("DATE","DGS2")]
yield1$DATE <- as.Date(yield1$DATE, format = "%Y-%m-%d")
dy2 <- cbind(yield1, DOW)
yield_time_series <- function(){
dy2$DOW <- NULL
plot(dy2, ylab = "2 Year Yield")
}
yield_time_series()
下面是情节图:
我想我可能只是从2YR中提取一个子集并将其添加到DOW(这里我做了相反的反应),但我宁愿知道如何在R中解决问题,以便将来在我没有选择,我有知识。