我有以下数据：dataframe
planid（每个计划用1到126之间的数字表示）US_FRAC（每年每个基金的值介于0和1之间）和market.premium（表示每年每个基金的市场溢价的值）对于每个planid，我想进行回归，然后我US_FRAC对market.premium进行回归，因为每个planid都有10年的数据。
我使用了以下代码：
mods=dlply(dataframe,.('planid'),lm,formula=ADJ_US_FRAC ~ market.premium)
我需要 t -statistic和表中每个planid的系数，但我只能找到系数的代码。我做错了，因为我只得到一个带有1个拦截值的输出而没有别的。
答案 0 :(得分：0)
在usfrac为此样本数据工作之前删除了planid和ADJ_中的引号
dataframe <- data.frame(planid=round(runif(1000)*126), US_FRAC=runif(1000), market.premium=rnorm(1000))
dlply(dataframe,.(planid),lm,formula=US_FRAC ~ market.premium)
此摘要（）执行系数测试。您可以使用以下内容创建数据框：
C <- ddply(dataframe,.(planid),function(x) {summary(lm(formula=US_FRAC ~ market.premium,data=x))$coefficients['(Intercept)', ]})
Beta <- ddply(dataframe,.(planid),function(x) {summary(lm(formula=US_FRAC ~ market.premium,data=x))$coefficients['market.premium', ]})