回归高斯过程的超参数

Question

我知道高斯过程回归模型主要由其协方差矩阵指定，而自由超参数充当模型的权重。但是，任何人都可以解释协方差矩阵中的2个超参数（长度 - 尺度和幅度）代表什么（因为它们不是真实的＆＃39;参数）？我对实际的＆＃39;有点困惑。这两个参数的含义。

提前感谢您的帮助。 :)

Answer 1

首先，我想指出在高斯过程中可以使用无数个内核。然而，最常见的一种是RBF（也称为平方指数，十进制二次等）。该内核具有以下形式：

上述等式当然适用于简单的1D情况。这里l是长度比例，sigma是方差参数（注意它们根据来源不同的名称）。有效地，长度比例控制两个点看起来相似的方式，因为它简单地放大了x和x'之间的距离。方差参数控制函数的平滑程度。这些是相关但不相同的。

The Kernel Cookbook给出一个很好的描述，并将RBF内核与其他常用内核进行比较。