Question

我有一个数据框，其中为每个id记录了一个或多个事件。对于每个事件，记录id，度量x和日期。像这样：

import pandas as pd
import datetime as dt
import numpy as np
x = range(0, 6)
id = ['a', 'a', 'b', 'a', 'b', 'b']
dates = [dt.datetime(2012, 5, 2),dt.datetime(2012, 4, 2),dt.datetime(2012, 6, 2),
         dt.datetime(2012, 7, 30),dt.datetime(2012, 4, 1),dt.datetime(2012, 5, 9)]

df =pd.DataFrame(np.column_stack((id,x,dates)), columns = ['id', 'x', 'dates'])

我希望能够设置一个回顾期（即70天），并为数据集中的每一行计算该id的任何先前事件和所需回顾内的x的累积和（不包括x）对于正在执行计算的行）。应该最终看起来像：

  id  x                dates    want
0  a  0  2012-05-02 00:00:00    1
1  a  1  2012-04-02 00:00:00    0
2  b  2  2012-06-02 00:00:00    9
3  a  3  2012-07-30 00:00:00    0
4  b  4  2012-04-01 00:00:00    0
5  b  5  2012-05-09 00:00:00    4

Answer 1

嗯，一种方法如下：（1）使用'id'作为分组变量进行groupby/apply。（2）在申请中，resample该小组每日时间序列。（3）然后只使用rolling_sum（并移动，以便不包括当前行的'x'值）来计算70天回顾期的总和。（4）将小组缩减回原来的观察结果：

In [12]: df = df.sort(['id','dates'])
In [13]: df
Out[13]: 
  id  x      dates
1  a  1 2012-04-02
0  a  0 2012-05-02
3  a  3 2012-07-30
4  b  4 2012-04-01
5  b  5 2012-05-09
2  b  2 2012-06-02

您需要按['id','dates']排序数据。现在我们可以执行groupby/apply：

In [15]: def past70(g):
             g = g.set_index('dates').resample('D','last')
             g['want'] = pd.rolling_sum(g['x'],70,0).shift(1)
             return g[g.x.notnull()]            

In [16]: df = df.groupby('id').apply(past70).drop('id',axis=1)
In [17]: df
Out[17]: 
               x  want
id dates              
a  2012-04-02  1   NaN
   2012-05-02  0     1
   2012-07-30  3     0
b  2012-04-01  4   NaN
   2012-05-09  5     4
   2012-06-02  2     9

如果您不想要NaN，那么就这样做：

In [28]: df.fillna(0)
Out[28]: 
               x  want
id dates              
a  2012-04-02  1     0
   2012-05-02  0     1
   2012-07-30  3     0
b  2012-04-01  4     0
   2012-05-09  5     4
   2012-06-02  2     9

编辑：如果您想创建一个回顾窗口，参数可以执行以下操作：

def past_window(g,win=70):
    g = g.set_index('dates').resample('D','last')
    g['want'] = pd.rolling_sum(g['x'],win,0).shift(1)
    return g[g.x.notnull()]            

df = df.groupby('id').apply(past_window,win=10)
print df.fillna(0)

Answer 2

我需要执行类似的操作，所以我查看了一下，并在 pandas 的食谱（我热烈推荐给任何愿意了解此软件包所有巨大可能性的人）中找到了这个页面：Pandas: rolling mean by time interval。使用最新版本的熊猫，您可以传递一个额外的参数，该参数将用于根据 date_time 之类的列计算滚动（）函数的窗口。所以这个例子变得更简单了：

# First, convert the dates to date time to make sure it's compatible
df['dates'] = pd.to_datetime(df['dates'])

# Then, sort the time series so that it is monotonic
df.sort_values(['id', 'dates'], inplace=True)

# '70d' corresponds to the the time window we are considering
# The 'closed' parameter indicates whether to include the interval bounds
# 'yearfirst' indicates to pandas the format of your time series
df['want'] = df.groupby('id').rolling('70d', on='dates', closed='neither',
                                      yearfirst=True)['x'].sum().to_numpy()

df['want'] = np.where(df['want'].isnull(), 0, df['want']).astype(int)
df.sort_index() # to dispay it in the same order as the example provided
  id  x      dates  want
0  a  0 2012-05-02     1
1  a  1 2012-04-02     0
2  b  2 2012-06-02     9
3  a  3 2012-07-30     0
4  b  4 2012-04-01     0
5  b  5 2012-05-09     4

熊猫时间累积总和按组

2 个答案: