Question

我需要使用针对R的QuantLib包来计算金融期权的隐含波动率。我在使用函数“EuropeanOptionImpliedVolatility”时遇到了麻烦，因为它的输出是一个Object（称为ImpliedVolatility）。

largo = nrow(call26) #number of rows in my data set
impl_vol= vector("list",largo)
for(i in largo){
  impl_vol[[i]] = EuropeanOptionImpliedVolatility(type="call", value=valor_opcion[i],
      underlying=st[i], strike=strike[i], dividendYield=dividendo[i], 
      riskFreeRate=rf[i], maturity=maturity[i], volatility=0.4)
}

结果是：

list(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, structure(list(impliedVol = 0.173643438965225, 
        parameters = structure(list(type = "call", value = 52.95, 
            underlying = 1497.66, strike = 1680, dividendYield = 0.01, 
            riskFreeRate = 0.04, maturity = 0.983561644, volatility = 0.4), .Names = c("type", 
        "value", "underlying", "strike", "dividendYield", "riskFreeRate", 
        "maturity", "volatility"))), .Names = c("impliedVol", 
    "parameters"), class = c("EuropeanOptionImpliedVolatility", 
    "ImpliedVolatility")))

我需要隐含的波动率...如果我计算一个单一的金融期权我可以通过

来访问它

valor$impliedVol

我该怎么办？谢谢！

Answer 1

循环中出现错误，而不是：

for(i in largo){

它是：

for(i in 1:largo){

由于此错误，仅计算最后一个元素（索引195）的隐含波动率（正如您在已发布的输出结构中可以清楚地看到的那样，第一个194列表槽位是NULL，最后一个有值。）

一旦你修正了这个错字，只需要访问该值：

impl_vol[[i]]$impliedVol

Answer 2

快速的：

您无法存储compond对象（例如EuropeanOptionImpliedVolatility()在向量中返回的对象。
您可以将它们存储在列表中
如果你知道尺寸，你可以用矩阵填充它们。
否则，您可以增长data.frame对象（效率不高）

如果您想要的只是隐含波动率，请将其提取并存储在矢量中。 RQuantLib软件包提供了几乎所有用途的示例。

如何在R中创建对象矢量？

2 个答案: