Question

这就是我想要做的。

我使用Rbbg和BDH功能从bloomberg下载了每月CDS点差数据

require(Rbbg)
bloomberg.connect <- blpConnect(verbose=FALSE)

tickers.list <- c("MEX CDS USD SR 5Y Corp")

bloomberg.dump <- bdh(bloomberg.connect, 
                      tickers.list, 
                      "PX_LAST",
                      "20000101", 
                      "", 
                      always.display.tickers = TRUE, 
                      option_names = "periodicitySelection", 
                      option_values = "MONTHLY")

这很有效 - 没问题。

现在，我想使用传播数据和日期作为输入，为创建的数据集的每一行运行BDP函数：

securities <- c("SP2A13DX Corp")

fields <- c("CDS QUOTED PRICE","SW_NET_ACC_INT")

override_fields <- c("SW_SPREAD",  
                 "CDS FLAT SPREAD",
                 "CDS_CALCULATION_MODEL",
                 "CDS CONTRACT TYPE",  
                 "SW PAY CURVE NUM",
                 "CDS RR",  
                 "SW EFF DT",   
                 "MATURITY",    
                 "SW_CURVE_DT",     
                 "SW_PAY_NOTL_AMT")

overrides <- c("100",
           bloomberg.dump$PX_LAST,
           "I",
           "W",
           "260",
           "0.4",
           bloomberg.dump$date,
           bloomberg.dump$date,
           bloomberg.dump$date,
           "1000000")

 d <- bdp(bloomberg.connect, securities, fields, override_fields, overrides)

不幸的是，这不起作用。我应该循环吗？我知道有更有效的方法来解决这个问题。提前感谢任何指导

Answer 1

您使用的大多数字段覆盖仅通过API提供当前值，因此无法获取历史数据。

R：在Rbbg /循环中使用BDP功能

1 个答案: