Question

有没有人在财务领域与DSLs (Domain Specific Languages)合作过？我打算在我正在开发的应用程序中引入某种DSL支持，并希望分享一些想法。

我正处于识别哪些是最稳定的域元素并选择可以通过DSL更好地实现的功能的阶段。我还没有定义第一个功能的语法。

Answer 1

Simon Peyton Jones和Jean-Marc-Erby将金融合约优雅地模仿为DSL。嵌入在Haskell中的DSL显示在文章How to write a financial contract中。

Answer 2

Jay Fields和Obie Fernandez就这个问题进行了广泛的撰写和讨论。

Jay Fields介绍Domain Specific Languages
Jay Fields的系列Business Natural Language
Obie Fernandez Expressing Contract Terms in a DSL
Jay Fields

presentation

您还可以在Martin Fowler的着作中找到有关实施DSL的一般内容（但不是专门针对融资）。

DSL

Answer 3

域特定语言（DSL）最常用于表示金融工具。规范性论文是Simon Peyton Jones'Composing Contracts: an Adventure in Financial Engineering，它代表了在Haskell中使用组合子库的合同。组合方法最突出的用途是LexiFi's MLFi language，它建立在OCaml之上（他们的首席执行官Jean-Marc Eber是撰写合同文件的共同作者）。 Barclay一度抄袭了这种方法并描述了一些额外的好处，例如能够生成人类可读的数学定价公式（Commercial Uses: Going Functional on Exotic Trades）。

用于金融合同的DSL通常使用嵌入在诸如Haskell，Scala或OCaml之类的功能语言中构建。在金融行业中使用函数式编程语言将继续使这种方法具有吸引力。

除了代表金融工具外，DSL还用于金融业：

使用本体语言（Financial Industry Business Ontology）
更换通常使用电子表格（http://doi.acm.org/10.1145/1411204.1411236）
养老金计划建模（Case Study: Financial Services）
分析金融市场数据（The Hedgehog Language）

我在http://www.dslfin.org/resources.html维护了完整的金融DSL论文，演讲和其他资源清单。

如果您想与专业人士和研究金融系统DSL的研究人员会面，10月1日即将在佛罗里达州迈阿密举行的MODELS 2013会议上召开研讨会：http://www.dslfin.org/

Answer 4

我们致力于使用Fairmat（http://www.fairmat.com）

创建财务评估DSL

- 暴露了可用于表达支付和支付依赖关系的DSL -it包含一个扩展模型，用于使用.NET / C＃和我们的基础数学库创建新类型的分析和理论动态实现（请参阅https://github.com/fairmat上的一些开源示例

Answer 5

我认为Simon Peyton Jones和Jean Marc Eber的作品是最令人印象深刻的，因为＆＃34;撰写合同：金融工程的冒险＆＃34;以及从中得出的一切：＆＃34; LexiFi and MLFi＆＃34;。

发现Shahbaz Chaudhary's Scala实现最具吸引力，因为MLFi通常不可用（并且因为Scala作为函数式语言比Haskell更容易访问）。

请参阅"Adventures in financial and software engineering"以及从那里引用的其他材料。

我敢于复制一个剪辑，以了解这种实现可以做什么。

  object Main extends App {
  //Required for doing LocalDate comparisons...a scalaism
  implicit val LocalDateOrdering = scala.math.Ordering.fromLessThan[java.time.LocalDate]{case (a,b) => (a compareTo b) < 0}

  //custom contract
  def usd(amount:Double) = Scale(Const(amount),One("USD"))
  def buy(contract:Contract, amount:Double) = And(contract,Give(usd(amount)))
  def sell(contract:Contract, amount:Double) = And(Give(contract),usd(amount))
  def zcb(maturity:LocalDate, notional:Double, currency:String) = When(maturity, Scale(Const(notional),One(currency)))
  def option(contract:Contract) = Or(contract,Zero())
  def europeanCallOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = When(at, option(buy(c1,strike)))
  def europeanPutOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = When(at, option(sell(c1,strike)))
  def americanCallOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = Anytime(at, option(buy(c1,strike)))
  def americanPutOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = Anytime(at, option(sell(c1,strike)))

  //custom observable
  def stock(symbol:String) = Scale(Lookup(symbol),One("USD"))
  val msft = stock("MSFT")


  //Tests
  val exchangeRates = collection.mutable.Map(
    "USD" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1,0),
    "GBP" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1.55,.0467),
    "EUR" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1.21,.0515)
    )
  val lookup = collection.mutable.Map(
    "MSFT" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,45.48,.220),
    "ORCL" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,42.63,.1048),
    "EBAY" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,53.01,.205)
  )
  val marketData = Environment(
    LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,.15,.05), //interest rate (use a universal rate for now)
    exchangeRates, //exchange rates
    lookup
  )

  //portfolio test
  val portfolio = Array(
    One("USD")
    ,stock("MSFT")
    ,buy(stock("MSFT"),45)
    ,option(buy(stock("MSFT"),45))
    ,americanCallOption(LocalDate.now().plusDays(5),stock("MSFT"),45)
  )

  for(contract <- portfolio){
    println("===========")
    val propt = LatticeImplementation.contractToPROpt(contract)
    val rp = LatticeImplementation.binomialValuation(propt, marketData)
    println("Contract: "+contract)
    println("Random Process(for optimization): "+propt)
    println("Present val: "+rp.startVal())
    println("Random Process: \n"+rp)
  }

}

F＃中的excellent work of Tomas Petricek非常值得探索。

超越＆＃34; DSL＆＃34;范式我建议我们需要来自其他一些强有力范例的贡献，以便在满足“大数据”的同时，有一个完整的方式来表示金融工具和金融合约的复杂语义。现实。

概率编程：Figaro，Stan等
大数据分析：R，Spark，SparkR
可扩展的数据结构＆＃34; （＆＃34;关闭堆内存＆＃34 ;;跨商用硬件，但也across languages）："DataFrames in Spark for Large Scale Data Science"（适用于R，Scala / Java和Python）
语义网：＆＃34; Financial Topic Models＆＃34;和本体。

值得回顾一下这里提到的一些语言：http://www.dslfin.org/resources.html

财务中的DSL（领域特定语言）

5 个答案: