Question

以下是python中的ADF测试示例，用于检查两对之间的协整。但是，最终结果仅给出了协整的数值。如何获得协整的历史结果。

取自http://www.leinenbock.com/adf-test-in-python/

import numpy as np
import statsmodels.api as stat
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.random.normal(0,1, 1000)
y = np.random.normal(0,1, 1000)

def cointegration_test(y, x):
    result = stat.OLS(y, x).fit()    
    return ts.adfuller(result.resid)

Answer 1

我假设你想测试扩展协整？请注意，您应该使用sm.tsa.coint来测试协整。您可以使用像这样的pandas来测试realgdp和realdpi之间的历史协整关系

import pandas as pd
import statsmodels.api as sm

data = sm.datasets.macrodata.load_pandas().data

def rolling_coint(x, y):
    yy = y[:len(x)]
    # returns only the p-value
    return sm.tsa.coint(x, yy)[1]

historical_coint = pd.expanding_apply(data.realgdp, rolling_coint, 
                                      min_periods=36, 
                                      args=(data.realdpi,))

绘制两对之间的历史协整值

1 个答案: