蒙特卡洛和Cholesky Decomp

时间:2014-03-30 19:04:31

标签: r simulation montecarlo

我正在尝试模拟两个随机变量:一个具有Normal Dist。和一个Exp dist。我遇到了问题,因为我似乎找不到为每个变量指定不同分布的好方法。每次运行时都会创建“row.names”列,我希望不会发生这种情况。此外,脚本末尾的相关性不是我在开始时的目标。代码很粗糙(对R来说是新的)所以任何建议都会受到赞赏。

m= matrix(c(1,.8,.8,1),nrow=2)
l=t(chol(m))
normal=matrix(rnorm(100,mean=10,sd=5),nrow=1,ncol=100)
exp=matrix(rexp(100,2), nrow=1,ncol=100)
data=rbind(normal,exp)
data2=t(as.data.frame(t(l)%*%data))
fix(data2)
cor(data2)

由于

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