Question

我正在尝试使用向量对OHLC每小时数据的xts对象进行子集化。

如果我使用以下命令自己创建矢量

lookup = c("2012-01-12", "2012-01-31", "2012-03-05", "2012-03-19")
testdfx[lookup]
testdfx[lookup]

我显示正确的数据，显示与向量中的日期匹配的所有小时数（00:00到23:00。

> head(testdfx[lookup])
                       open    high     low   close
2012-01-12 00:00:00 1.27081 1.27217 1.27063 1.27211
2012-01-12 01:00:00 1.27212 1.27216 1.27089 1.27119
2012-01-12 02:00:00 1.27118 1.27166 1.27017 1.27133
2012-01-12 03:00:00 1.27134 1.27272 1.27133 1.27261
2012-01-12 04:00:00 1.27260 1.27262 1.27141 1.27183
2012-01-12 05:00:00 1.27183 1.27230 1.27145 1.27165

> tail(testdfx[lookup])
                       open    high     low   close
2012-03-19 18:00:00 1.32451 1.32554 1.32386 1.32414
2012-03-19 19:00:00 1.32417 1.32465 1.32331 1.32372
2012-03-19 20:00:00 1.32373 1.32415 1.32340 1.32372
2012-03-19 21:00:00 1.32373 1.32461 1.32366 1.32376
2012-03-19 22:00:00 1.32377 1.32424 1.32359 1.32366
2012-03-19 23:00:00 1.32364 1.32406 1.32333 1.32336

但是，当我从对象中提取日期并创建用于子集化的向量时，我只会在我的子集中显示00：00-19：00的小时数。

> head(testdfx[dates])
                      open   high    low  close
2007-01-05 00:00:00 1.3092 1.3093 1.3085 1.3088
2007-01-05 01:00:00 1.3087 1.3092 1.3075 1.3078
2007-01-05 02:00:00 1.3079 1.3091 1.3078 1.3084
2007-01-05 03:00:00 1.3083 1.3084 1.3073 1.3074
2007-01-05 04:00:00 1.3073 1.3080 1.3061 1.3071
2007-01-05 05:00:00 1.3070 1.3072 1.3064 1.3069

> tail(euro[nfp.releases])
                       open    high     low   close
2014-01-10 14:00:00 1.35892 1.36625 1.35728 1.36366
2014-01-10 15:00:00 1.36365 1.36784 1.36241 1.36743
2014-01-10 16:00:00 1.36742 1.36866 1.36693 1.36719
2014-01-10 17:00:00 1.36720 1.36752 1.36579 1.36617
2014-01-10 18:00:00 1.36617 1.36663 1.36559 1.36624
2014-01-10 19:00:00 1.36630 1.36717 1.36585 1.36702

我比较了包含需求日期的两个对象，它们看起来是相同的。

> class(lookup)
[1] "character"
> class(nfp.releases)
[1] "character"
> str(lookup)
 chr [1:4] "2012-01-12" "2012-01-31" "2012-03-05" "2012-03-19"
> str(nfp.releases)
 chr [1:86] "2014-02-07" "2014-01-10" "2013-12-06" "2013-11-08" ..

我是R的新手但是在过去的3天里尝试了所有这些工作。如果我不能这样做，我最终将不得不手工创建一个变量，但由于它有86个日期，这可能需要一些时间。

提前致谢。

Answer 1

我无法重现您的问题

lookup = c("2012-01-12", "2012-01-31", "2012-03-05", "2012-03-19")

time_index <- seq(from = as.POSIXct("2012-01-01 07:00"),  to = as.POSIXct("2012-05-17 18:00"), by = "hour")

set.seed(1)

value <- matrix(rnorm(n = 4*length(time_index)),length(time_index),4)

testdfx <- xts(value, order.by = time_index)

testdfx[lookup[1]]

testdfx["2012-01-12"]

Answer 2

感谢回复的人，我实际上认为我删除了这个帖子，但显然没有。

上述情况的问题是在计算机的3'左右找到。在查看数据时，我只对周五感兴趣，这也意味着外汇市场将在周末收盘。

很抱歉浪费了你的时间和管理员请删除。

在r中的矢量子集

2 个答案: