Question

如果您在彭博终端上输入QRM，您可以在一段时间内查看当日ETF报价（我认为这是90天）。

是否有可能在某个时间窗口（例如5分钟）通过Bloomberg API获取这些数据？（买/卖价）

我尝试了BLP的日内版本，但我不知道正确的字段名称。它不适用于“投标”。

Answer 1

是的，你可以。

在Excel中，转到条带中的Bloomberg选项卡，选择“导入数据”，然后选择“实时/历史”，然后选择“历史日内”标记。该向导将指导您选择日期范围以及要采用的刻度。

您也可以使用Api v3获取此信息，请参阅开发者指南： http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.openbloomberg.com%2Ffiles%2F2012%2F03%2Fblpapi-developers-guide.pdf&ei=1hozU9CLLvLb7AbmyoFY&usg=AFQjCNF3SsHRtum6yKyQ0oeRdrKU9Kwr3g&sig2=SJcFTMFrGdoQ2QO3mbD8bg&bvm=bv.63738703,d.ZGU

6.2.3当日勾选请求

Answer 2

为了完整起见，请允许我提及Whit，John和我向CRAN发布了一个新软件包Rblpapi，您可以直接通过

安装

  install.packages("Rblpapi")

它不依赖于Java，适用于Windows，OS X和Linux。

该软件包有一个函数'getTicks（）'可以满足您的需求。这是一个期货例子（现在是星期天晚上）：

R> getTicks("ES1 Index", startTime=Sys.time()-15, endTime=Sys.time())
                      value size
2015-08-23 19:49:47 1960.25    1
2015-08-23 19:49:54 1960.50    1
2015-08-23 19:49:57 1960.25    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    7
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:49:59 1960.50    9
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:50:00 1960.50    1
2015-08-23 19:50:00 1960.50    1
2015-08-23 19:50:00 1960.50    3
2015-08-23 19:50:01 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    4
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
R>

这只是交易。我们还添加了一个函数getMultipeTicks()，它（默认情况下）也获得了Bid和Ask（可以指定其他类型）。

Bloomberg API报价回顾监视器

2 个答案: