St dev由另一个变量定义的时期

Question

以下是我的数据（结构）：

omxh    coalition.inpower
 .01    2.4         (period begins)
 .03    2.4  
-.01    2.4
-.02    3.5         (another period begins)
 .02    3.5
 .05    3.5
 .03    3.5
-.01    4.1         (again another period begins)
-.03    4.1
 ...    ...

第一个变量（股票指数回报）一直在变化，但另一个变量（即权力联盟）只会偶尔发生变化。这就是它的样子：

plot(lm(omxh ~ coalition.inpower))
abline(...)

因此，您可以看到波动性因观察的“块”而异。如何根据另一个变量定义的周期获得第一个变量的标准偏差？期限不长。

感谢。还有什么你需要知道的吗？

Answer 1

您可以使用tapply或aggregate，例如：

tapply(df$omxh, df$coalition.inpower, sd)