在esttab输出中组合stats（）和ar2（）

Question

esttab的Stata文档说

  

stats（）禁用r2（），ar2（），pr2（），aic（），bic（），scalars（），sfmt（），noobs和   obslast。

有点不幸！

如何在以下模型中显示R-Squared以及测试结果？我使用eststo和esttab来存储和输出结果。我似乎可以调用esttab, stats(test)并显示模型估计值以及测试结果和底部，或者调用esttab, ar2并在底部显示R-Squared，但无法结合他们俩。

有没有解决方法呢？

sysuse auto
eststo clear
eststo: quietly regress price weight mpg
quietly test        (_cons=0) (_b[fs]=1)
estadd scalar test=r(p)

esttab, stats(test)

esttab, ar2

Answer 1

也许这适合你：

clear all
set more off

sysuse auto

eststo clear
eststo: regress price weight mpg

test (_cons=0) (_b[weight]=1)

estadd scalar test = r(p)
estadd scalar r = e(r2_a)

esttab, stats(test r, fmt(%8.4f))

这保存了从回归估计（存储结果）返回的调整后的R ^ 2 [e(r2_a)]，并在stats()选项中使用它。输入help stored results了解详情。

请注意，esttab命令是estout命令的包装器，因此您可能也想阅读它。这些命令可在Ben Jann在SSC的ESTOUT用户编写的模块中找到。

Answer 2

您也可以直接在stats（）选项中调用存储的估算结果。

clear all
set more off

sysuse auto

eststo clear
eststo: regress price weight mpg

test (_cons=0) (_b[weight]=1)

estadd scalar test = r(p)

esttab, stats(test r2_a, fmt(%8.4f))