PLM落入虚拟变量陷阱 - 如何解决?

时间:2014-02-21 23:56:39

标签: r statistics regression economics plm

一个例子:

load(url('BROKEN LINK'))
head(sdat)
library(plm)
fem = plm(y~T+G:t,data=sdat,effect="twoways",model="within",index=c("ID","t"))
summary(fem)
lsdvm = lm(y~ID+T+G:t,data=sdat)
summary(lsdvm)
fem$coef

fem是固定效应模型(适合plm),lsdv是等效最小二乘虚拟变量模型(适合lm)

很明显,plm正在估计系数,实际上两个模型中的系数是相同的,正如它们应该的那样。但是当我总结结果时,plm很难,而且我很确定原因是timeXgroup固定效果,其中一些因为虚拟变量陷阱而需要自动省略。 (例如,lm似乎知道如何自动删除彼此精确线性组合的变量)。

我如何解决这个问题?我更倾向于使用plm,因为它为每个横截面单元提供了比lm更多的简洁输出。

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