Question

我有一个包含多个列的时间序列，其中一些列中包含NA个，例如：

date.a<-seq(as.Date('2014-01-01'),as.Date('2014-02-01'),by = 2)
date.b<-seq(as.Date('2014-01-01'),as.Date('2014-02-15'),by = 3)
df.a <- data.frame(time=date.a, A=sin((1:16)*pi/8))
df.b <- data.frame(time=date.b, B=cos((1:16)*pi/8))
my.ts <- merge(xts(df.a$A,df.a$time),xts(df.b$B,df.b$time))

我想将函数应用于每一行，特别是：

prices2percreturns <- function(x){100*diff(x)/x}

我认为sapply可以做到这一点，但

sapply(my.ts, prices2percreturns)

给出Error in array(r, dim = d, dimnames = if (!(is.null(n1 <- names(x[[1L]])) & : length of 'dimnames' [1] not equal to array extent。我怀疑这是由于合并时的NA，但也许我只是做错了。我是否需要删除NA s或函数返回的向量长度是否有问题？

Answer 1

根据评论，您实际上并不想将该函数应用于每一行。相反，你想利用R的矢量化特性，即你可以简单地做到这一点

100*diff(my.ts)/my.ts

如果您确实要将函数应用于矩阵的每一行（这是xts对象的行），则可以将apply与MARGIN=1一起使用。即apply(my.ts, 1, myFUN)。

在这种情况下，

sapply(my.ts, myFUN)的工作方式与apply(my.ts, 2, myFUN)相同 - 将函数应用于每列。

Answer 2

您的diff(x)将比x短1。您的退货也将基于结果。您希望根据起始价格而非最终价格返回。在这里，我更改函数以反映该函数并按列应用函数。

prices2percreturns <- function(x){100*diff(x)/x[-length(x)]}
prcRets = apply(my.ts, 2, prices2percreturns)

将函数应用于R中的多个时间序列行

2 个答案: