使用R的两个经验CDF之间的Lévy距离

时间:2014-02-13 18:59:45

标签: r metric

我正在尝试测量由相同随机变量生成但具有不同参数的两个经验CDF之间的距离。为了做到这一点,我想使用Lévy距离:

Latex: $L(F,G):=\inf\{\varepsilon >0|F(x-\varepsilon )-\varepsilon \leq G(x)\leq F(x+\varepsilon )+\varepsilon {\mathrm  {\,for\,all\,}}x\in {\mathbb  {R}}\},$

其中FG是具有相同分布但参数不同的经验CDF。

R上是否有此指标的实施?到目前为止我没有找到任何东西。如果没有,有关如何在R中实现这一点的任何提示?

谢谢!

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