Question

我有两个股票交易相关的日内表：

最佳出价并询问数量和时间戳
交易价格和数量的交易表

示例（只是假的价格和数量）：

交易表

char, char, integer, number, number

Ticker   time,   milliseconds    price   qty
MSFT  09:10:02      800          23.45   10
MSFT  09:10:02      900          23.45    5
MSFT  09:10:06      600          23.42    1

最佳出价询问表

char, char, integer, number, number, number, number

Ticker   time   milliseconds     bid  bid_qty   ask   ask_qty
MSFT   09:10:02     850         23.42   50     23.45    4
MSFT   09:10:02     930         23.44   50     23.45    1
MSFT   09:10:02     980         23.41   49     23.45    1
MSFT   09:10:06     600         23.42   45     23.43    2
MSFT   09:10:06     700         23.42   25     23.43    2
MSFT   09:10:06     710         23.41   20     23.43    2

问题：从交易时间戳开始，我希望在此交易完成后找到第一个随后的最佳出价最佳询价记录。换句话说：这笔交易导致下一个订单情况。

正确的SQL语句应该如何？

重要提示：

交易表记录远低于最佳出价询问记录
时间形成为charakter，毫秒存储在单独的列中作为整数
最佳报价最佳询价的时间戳（时间+毫秒）可以与交易相同或几毫秒后（但不是更早！）。

所以在我上面的例子中，我需要有以下连接的查询结果：

Ticker time    milliseconds price qty ba_time  ba_milliseconds bid    bid_qty ask   ask_qty
 MSFT  09:10:02    800      23.45 10  09:10:02       850       23.42    50    23.45    4
 MSFT  09:10:02    900      23.45  5  09:10:02       930       23.44    50    23.45    1
 MSFT  09:10:06    600      23.42  1  09:10:06       600       23.42    45    23.43    2

谢谢！

Answer 1

SQL Fiddle

with trade as (
    select
        ticker,
        format('%s.%s', "time", milliseconds)::time(3) as "time",
        price,
        qty
    from trade
), bba as (
    select
        ticker,
        format('%s.%s', "time", milliseconds)::time(3) as "time",
        bid,
        bid_qty,
        ask,
        ask_qty
    from bba
)
select distinct on (rn)
    t.ticker, t.time, t.price, t.qty,
    b.time as ba_time, b.bid, b.bid_qty, b.ask, b.ask_qty
from
    (
        select *,
            row_number() over(order by "time") as rn
        from trade
    ) t
    inner join
    bba b on t.ticker = b.ticker and t."time" <= b."time"
order by rn, b.time

如果表格有一天以上，您将需要时间戳中的那一天。

如何结合两个表并提取第一个记录

1 个答案: