R经济衰退日期转换

Question

我正在通过quantmod将衰退频段数据下载到R中。现在这是一个二进制信息（xts格式）看起来像这样（只是显示的第一个经济衰退期）

1857-01-01  0
1857-02-01  0
1857-03-01  0
1857-04-01  0
1857-05-01  0
1857-06-01  0
1857-07-01  1
1857-08-01  1
1857-09-01  1
1857-10-01  1
1857-11-01  1
1857-12-01  1
1858-01-01  1
1858-02-01  1
1858-03-01  1
1858-04-01  1
1858-05-01  1
1858-06-01  1
1858-07-01  1
1858-08-01  1
1858-09-01  1
1858-10-01  1
1858-11-01  1
1858-12-01  1

现在，我有两个问题：

1. 我想确定每个衰退期的每个经济衰退期的开始和结束（即获得开始和结束日期）。由于存在没有衰退的中间零，我需要一个过滤机制，a）过滤掉零（这很容易），b）确保每个新的衰退期都被识别。只选择那些还没有诀窍，因为没有个别的经济衰退时期，而只是一系列经济衰退的日期。

2. 我需要以这样的表格格式转换它，如下所示 http://www.r-bloggers.com/use-geom_rect-to-add-recession-bars-to-your-time-series-plots-rstats-ggplot/

   1857-06-01,1858-12-01 1860-10-01,1861-06-01 1865-04-01,1867-12-01 1869-06-01,1870-12-01 1873-10-01,1873-03-01

完成此操作后，我想将其用作库PerformanceAnalytics中的event.lines。

有人可以帮我解决这个问题吗？

如果您想下载试用系列，请执行

library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")

Answer 1

我想，这就是你想做的。

基本思想是检测从1（衰退）到0（无衰退）的转换，反之亦然。我们可以使用diff(...)执行此操作。对于所有行，diff(...)返回包含给定行和前一行之间差异的向量（第一个元素是NA）。因此，当我们进入衰退时，差异返回1，当我们离开经济衰退时，差异返回-1。所有其他时间它返回0.

library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")
getSymbols("UNRATE", src="FRED")
unrate.df <- data.frame(date= index(UNRATE),UNRATE$UNRATE)

start <- index(USREC[which(diff(USREC$USREC)==1)])
end   <- index(USREC[which(diff(USREC$USREC)==-1)-1])

reccesion.df <- data.frame(start=start, end=end[-1])
recession.df <- subset(reccesion.df, start >= min(unrate.df$date))

ggplot()+
  geom_line(data=unrate.df, aes(x=date,y=UNRATE)) +
  geom_rect(data=recession.df,
            aes(xmin=start,xmax=end, ymin=0,ymax=max(unrate.df$UNRATE)), 
            fill="red", alpha=0.2)

编辑（对OP评论的回应）

library(PerformanceAnalytics)
cycles.dates <- paste(format(start,"%Y-%m"),format(end[-1],"%Y-%m"),sep="/")
chart.TimeSeries(UNRATE,period.areas=cycles.dates, 
                        period.color="lightblue", lwd=1)

Answer 2

要添加到user2157086的答案中。

此方法很棒，但遇到了两个问题。首先，数据回溯了几年，当前数据的开始日期是经济衰退日期。在使用user2157086的技术之前，请从数据开头删除观察值，以确保第一个观察值是非衰退观察值。

第二，当经济不景气时，这不起作用！

简单修复：

添加以下代码

if(length(end)<length(start)){
end <- c(end, Sys.Date())    
}

在创建recession.df数据框之前。