我正在尝试研究高频交易系统。什么是HFT用来连接交换机的机制和什么是程序（它是必须通过代理还是直接访问，如果它直接访问我需要的那种连接信息）
提前感谢您的回答。
答案 0 :(得分：6)
了解HFT引擎中有两个不同的“连接”。第一个是与市场数据源的连接。第二个是清算资源。正如kpavlov的回答中所提到的，需要一个非常昂贵的COLO（共址）来尽可能接近数据源/目标。根据他们的名义延迟，这些COLO资源每月花费数千美元。
通过这两种连接，您的交易引擎必须由提供商（ICE，CME等）进行认证，以符合他们的要求。通过CME，认证过程是自动化的，ICE采用人工审核。在任何情况下，认证都要求您的软件证明符合标准并且不受不良网络副作用的影响。
您还必须订阅您的数据源和清算服务，价格也不便宜且价格差异很大。在订阅过程中，您将获得对服务提供商技术数据规范的访问权限 - 这是设计交易引擎的关键部分。使用您在Internet上找到的用于设计目的的旧数据可以解决以后遇到的问题。订阅还可让您访问提供商的测试站点。您可以在这些测试站点上测试和调试引擎。
在您认为引擎已准备好部署之后，您开始连接到数据/清除生产服务器。这种连接将让你进入一个阴影的地方 - 港口轮盘赌。并非提供商网络边缘的每个端口都具有相同的延迟。在这里，您将了解到您可以拥有最短的延迟，但很少先订购。传统的负载平衡对此没什么帮助，CME已经开始部署基于FPGA的系统，以确保正确的入站订单时序，但它仍处于部署过程的早期阶段。
一旦你运行了你，就会发现错误可能非常昂贵。如果您在市场预开市活动之前下订单，订单将自动被拒绝。经常这样做，清算提供商将向您收取非常严厉的罚款。如果您的系统决定实施阻止其他人访问的策略等，其他事情也会让您受到惩罚甚至开始服务。
所有主要交易所网站都有公共数据和教育资源的链接，以帮助确定HFT是否“适合您”以及如何进行。
答案 1 :(得分：1)
通常需要交易所批准才能从外部授予访问权限。它们通过防火墙保护其服务器，因此需要授权您的服务器/网络访问。 在授权您之前，通常需要与技术人员（通过电话）的特殊认证程序。
大多数流动性提供商使用FIX协议或自定义API。您可以考虑开始使用QuickFix实现连接器，但是当您的流量增长时，它可能会成为瓶颈。
FIX需要访问的信息是：