IBrokers数据持久性

Question

我试图使用IBrokers reqRealTimeBars函数存储持久值，以便在eWrapper函数中调用一些交易逻辑。我搜索了这份名单，并从他给出的各种谈话中了解了杰夫瑞恩的幻灯片。触及了这个主题，但我还没有看到完整的答案。有人可以帮助详细说明杰夫对这篇旧帖https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/2011q3/008242.html

的回应

有人可以告诉我如何在IBrokers的.Data环境中修改对象以维护市场数据和信号的更新xts对象吗？

eWrapper.RealTimeBars <- function(nbars=1, nsymbols=1) {
  eW <- eWrapper(NULL)  # use basic template

  eW$realtimeBars <- function(curMsg, msg, timestamp, file, ...) 
  {
    id <- as.numeric(msg[2])
    data <- eW$get.Data("data") #[[1]]  # list position of symbol (by id == msg[2])
    data[[id]][1] <- as.numeric(msg[3])
    data[[id]][2:8] <- as.numeric(msg[4:10])
    eW$assign.Data("data", data)
    c(curMsg, msg)
  }
  return(eW)
}

提前致谢。