Question

我设计了自己的函数SharpeRatio(data)

数据是nx2矩阵。

该函数适用于给定的矩阵数据，但是当我尝试使用rollapply(dat, 20, SharpeRatio)时，我收到以下错误： dat [，1]错误：维数不正确 < / p>

以下是函数定义：

SharpeRatio <- function(dat){
  Returns = dat[,1]
  RiskFree = dat[,2]

  ER = (Returns - RiskFree)/100
  Volatility = sd(Returns/100)
  return((exp(mean(log(1+ER))) - 1)/Volatility)
}

Answer 1

rollapply将函数应用于滚动数组的边距。但它逐列完成。也就是说，它不会向您的函数提供数组，但会向量呈现N次（在您的情况下N = 2）。

以下是一个例子：

(m <- matrix(1:10, ncol=2))
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
## [3,]    3    8
## [4,]    4    9
## [5,]    5   10

我们rollapply mean，看看每次迭代传递的内容：

y <- rollapply(m, width=2, FUN=function(x) {print(x); mean(x)})
## [1] 1 2
## [1] 2 3
## [1] 3 4
## [1] 4 5
## [1] 6 7
## [1] 7 8
## [1] 8 9
## [1]  9 10

没有矩阵传递给函数，只传递单个向量。 rollapply然后将结果打包为正确形状的数组：

y
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5

修复是在格洛腾迪克先生的评论中，将by.column=FALSE传递给rollapply：

z <- rollapply(m, width=2, by.column=FALSE, FUN=function(x) {print(x); colMeans(x)})
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
##      [,1] [,2]
## [1,]    2    7
## [2,]    3    8
##      [,1] [,2]
## [1,]    3    8
## [2,]    4    9
##      [,1] [,2]
## [1,]    4    9
## [2,]    5   10

这里，每行两个矩阵的矩阵被传递给函数。结果与上面相同：

z
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5

Answer 2

除非使用rollapply参数，否则

by.column=FALSE按列工作，请尝试以下操作：

rollapply(dat, 20, SharpeRatio, by.column = FALSE)

Answer 3

由于当前滚动应用采用矩阵，因此返回“尺寸错误”，因为这并不意味着采用矩阵。我写了自己的书

rollmatapply <- function(m,by=100,FUN)
{
  v = vector()  
  for(i in 1:(nrow(m)-by))
  {
    v[i] = do.call(FUN,list(m[i:(by+i-1),]))
  }
  v
}

使用矩阵函数的rollapply返回“不正确的维数”

3 个答案: