我有一个多变量时间序列，有四个变量，x1，x2，x3，x4（或称为四个单变量时间序列X1，X2，X3，X4）。在检查了每个系列之后，我发现每个系列都是ARIMA模型。差分每个单变量时间序列后，我得到了每个系列的静态ARMA模型，例如X1系列似乎是ARMA（1,2），而X2系列似乎是ARMA（1,3）模型。
我的问题是如何在R中拟合矢量ARMA模型（或说VARMA模型），我在R中发现了一些包'dlm'或'dse'，但是有更多关于ARMA而不是VARMA的介绍。
我的计划是将这四个模型加在一起成为一个多系列，如：
多＆LT ;-( ARMA（1,2）+ ARMA（1,3）+ ARMA（1,0）+ ARMA（1,5）） multi.fit＆LT; -fit（多）
任何建议都将受到赞赏。
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意识到这有点晚了，但是Tsay的MTS套餐可以提供帮助。
www如果你想要一些帮助选择p和q：
data <- cbind(x1,x2,x3,x4)
mod <- VARMA(data)
返回模型类型的p值。看到 http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/mtsbk/ 了解更多详情