将向量的最后n个时段设置为高和低

Question

在Python中给定时间范围内从list / numpy / vector / pandas列获取最高值的最佳方法是什么？

我有一个pandas数据框，对于其中一个列我想要一个新列，其中包含过去3个值的最大值（或者给定的过去时间帧）。

例如，我想从仅使用timestamp和value1列开始构建此数据帧：

timestamp   value1  max3    min3
10:00:00    8       NA      NA
10:00:05    2       NA      NA
10:00:10    5       NA      NA
10:00:15    7       8       2
10:00:20    10      7       2

我可以通过for循环轻松完成此操作，但效率非常低。那么，更快的替代方案呢？

Answer 1

您似乎希望rolling_max和rolling_min与shift相结合，因为您不希望在计算中包含当前值：

In [17]: df
Out[17]: 
                     value1
timestamp                  
2014-01-10 10:00:00       8
2014-01-10 10:00:05       2
2014-01-10 10:00:10       5
2014-01-10 10:00:15       7
2014-01-10 10:00:20      10

[5 rows x 1 columns]

In [18]: df['max3'] = pd.rolling_max(df['value1'], window=3).shift()

In [19]: df['min3'] = pd.rolling_min(df['value1'], window=3).shift()

In [20]: df
Out[20]: 
                     value1  max3  min3
timestamp                              
2014-01-10 10:00:00       8   NaN   NaN
2014-01-10 10:00:05       2   NaN   NaN
2014-01-10 10:00:10       5   NaN   NaN
2014-01-10 10:00:15       7     8     2
2014-01-10 10:00:20      10     7     2

[5 rows x 3 columns]