Question

我无法找到Holt Winters指数平滑的季节性指标的正确计算。

我使用了NIST中的计算方法，并使用了adorio-research

中的数据

z =[146, 96, 59, 133, 192, 127, 79, 186, 272, 155, 98, 219]


Results:
s= [ 1.3744  0.8627  0.5373  1.2257]

使用NIST方法的计算在Stackoverflow上为here。但是对于adorio-research，他们使用相同的值获得了不同的结果。

Results:
S= [ 1.4789  0.8985  0.5152  1.1074]

我是否使用不同的方法来计算错误或是用于计算初始季节指数的adorio研究代码？

Answer 1

来自Holt-Winters的代码错误。您可以在下面的链接中查看使用R代码来计算Holt-Winters

http://www.wessa.net/rwasp_exponentialsmoothing.wasp#output

输入以下数据并在链接中设置season period at 4，Type of Exponential Smoothing to Triple，Type of seasonality to multiplicative

它会返回alpha，beta和gamma的参数

alpha   0.735716596454859
beta    0.0382359201508119
gamma   1

和结果

t   Observed    Fitted            Residuals
5   192        170.088248700704   21.9117512992958
6   127        122.981857107346   4.01814289265398
7   79         75.9008222744013   3.09917772559865
8   186        172.139757560624   13.8602424393755
9   272        272.260398525039   -0.260398525038966
10  155        173.023900179977   -18.0239001799769
11  98         95.2888315311983   2.71116846880174
12  219        213.920670513984   5.07932948601567

将alpha，beta和gamma插入到python代码中，然后得到：

holtwinters(y, 0.735716596454859, 0.0382359201508119, 1,4)

[ 158.3686  113.11     73.8393  175.5253  262.0823  176.5653  112.4055
  268.6787  401.3833  243.3259  150.7145  343.6221]

你可以看到它的错误。但R模型使用误差校正，因此也可以确定如何设置初始点。

Answer 2

Holt Winters没有正式定义初始化，文献中提出了各种技术。 Hyndman的This post描述了一种明智有效的程序。

易于使用的python包（也可估算数据的周期）为seasonal（可在PyPI或here上找到）

Holt在python的冬季初始季节指数计算

2 个答案: