Question

我是R的新手，我正在学习如何在R中编程来获取历史股票指数数据。我计划构建每日更新代码以更新历史索引数据。我使用数据环境调用“indexData”将数据存储为xts。但不幸的是，rbind或merge不支持数据环境。他们只支持对象。我想知道是否有任何可用于解决此问题的变通方法或软件包。我的代码如下：

  indexData<-new.env()
  startDate<-"2013-11-02"
  getSymbols(Symbols=indexList,src='yahoo',from=startDate,to="2013-11-12",env=indexData)
  startDate<-(end(indexData$FTSE)+1)
  NewIndexData<-new.env()
  getSymbols(Symbols=indexList,src='yahoo',from=startDate,env=NewIndexData)
  rbind(indexData,NewIndexData) #it does not work for data environments

非常感谢任何建议！

Answer 1

如果您使用auto.assign=FALSE，则会获得显式变量 - 以及您可以扩展的变量，如下所示。

首先我们得到两个IBM价格系列：

R> IBM <- getSymbols("IBM",from="2013-01-01",to="2013-12-01",auto.assign=FALSE) 
R> IBM2 <- getSymbols("IBM",from="2013-12-02",to="2013-12-28",auto.assign=FALSE)

然后我们检查他们的日期：

R> c(start(IBM), end(IBM))
[1] "2013-01-02" "2013-11-29"
R> c(start(IBM2), end(IBM2))
[1] "2013-12-02" "2013-12-27"

最后，我们合并它们并检查组合系列的日期：

R> allIBM <- merge(IBM, IBM2)
R> c(start(allIBM), end(allIBM))
[1] "2013-01-02" "2013-12-27"
R>

你可以通过从两个环境中拉出不同的符号来估计这个，但我认为对于你来说，从R开始的人会更难。所以我的建议是不适合环境 - 请参阅列表。

如何在R中绑定两个xts数据环境

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