重新采样OHLC滴答数据并填补熊猫的空白

Question

我有一些这种形式的刻度数据：

date                 price    amount
2011-09-13 13:53:36  5.80     1.0000
2011-09-13 13:53:44  5.83     3.0000
2011-09-13 14:32:53  5.90     2.0000

我用以下方式对价格进行了重新抽样：

resampledData.price.resample('55min', how="ohlc")

现在我需要填写缺失的数据，我想出的唯一方法是：

closes = resampledData.close
closes = closes.fillna(method='pad')
resampledData = resampledData.open.fillna(closes)
resampledData = resampledData.high.fillna(closes)
resampledData = resampledData.lowe.fillna(closes)
resampledData = resampledData.close.fillna(closes)

但这看起来很糟糕，有没有更有效的方法呢？

另外，有没有办法同时重新采样两列？就像“ohlc”的价格和方法“sum”的金额一样？

Answer 1

为了填充NaN，您可以在一行中的所有列上应用它，如下所示：

closes = resampledData['close'].fillna(method='pad')
resampledData.apply(lambda x: x.fillna(closes))

您还有一个fillna方法用于DataFrame（http://pandas.pydata.org/pandas-docs/dev/generated/pandas.DataFrame.fillna.html），但这会将系列视为输入，作为用于不同列的不同值。

对于重新取样，通常您可以执行以下操作，一次在多个列上使用不同的函数重新取样：

resampledData.resample('55min', how={'price':'ohlc', 'amount':'sum'})

但对我而言，这似乎不适用于ohlc（如果你将其改为例如'卑鄙'，那么它确实有用）。