exp平滑模型中的信息标准

Question

使用信息标准（BIC或AIC或..）选择最佳模型时，要处罚的参数数量是多少？假设我们有3个模型：1。简单指数平滑2. Holt方法（水平+趋势）3。Holt Winters（L + T + S），我们有月度季节性。每种模型都有多少惩罚参数？

Answer 1

我同意这不是一个R问题，但它仍然是一个有效的时间序列问题。据我所知，关于如何计算指数平滑模型的IC的理论并不十分清楚。但是很少有研究。例如，请参阅this paper。另见Hyndman教授对相关问题here的评论。

小心 - 不要使用IC来比较，例如，指数平滑和ARIMA模型。请参阅this post中的评论。