Question

我需要从xts对象a中提取一个子集，其中包含来自另一个xts对象b的所有日期，以及{{1}中每个日期的一组相邻日期。 1}}。相邻日期可以是b中每个日期之前的n日期和之后的b日期。

例如：

然后输出xts对象a <- structure(c(9L, 10L, 11L, 15L, 18L, 12L, 13L, 18L, 19L, 19L, 22L, 25L), .Dim = c(12L, 1L), index = structure(c(951696000, 951868800, 951955200, 952041600, 952128000, 952214400, 952300800, 952387200, 952473600, 952560000, 952646400, 952732800), tzone = "UTC", tclass = "Date"), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "UTC", tzone = "UTC") b <- structure(1:2, .Dim = c(2L, 1L), index = structure(c(952041600, 952560000), tzone = "UTC", tclass = "Date"), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "UTC", tzone = "UTC") n <- 2 k <- 1应为：

我将o <- structure(c(10L, 11L, 15L, 18L, 18L, 19L, 19L, 22L), .Dim = c(8L, 1L), index = structure(c(951868800, 951955200, 952041600, 952128000, 952387200, 952473600, 952560000, 952646400), tzone = "UTC", tclass = "Date"), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "UTC", tzone = "UTC")中的每个日期，然后是前两个日期和下一个日期。我知道，例如采取：

我在a[index(b)]收到日期。但是我找不到一种方法（可能有效率！）来选择它们旁边的日期。

Answer 1

如果您的字面意思是“相邻日期”，则可以添加n并从k的每个元素中减去index(b)：

i <- c(0,-seq(n),seq(k))
# repeat index(b) for each value we want: 1) actual value, 2) -n, 3) +k
idx <- rep(index(b), each=length(i)) + i
o <- a[idx,]

如果您实际上是指“邻近观察”，则可以从a[index(b), which.i=TRUE]获取输出，然后添加n并从该向量的每个元素中减去k：

i <- c(0,-seq(n),seq(k))
b.in.a <- a[index(b), which.i=TRUE]
# repeat b.in.a for each value we want: 1) actual value, 2) -n, 3) +k
idx <- rep(b.in.a, each=length(i)) + i
o <- a[idx,]

这两种方法在您的情况下产生相同的结果，但如果a不包含连续日期，它们会有所不同。

子集xts对象具有其他xts对象的修改索引

1 个答案: