R如何使用quantmod处理进入和离开头寸？

Question

 library(quantmod)
 library(PerformanceAnalytics)

 s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"]
 s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20)
 s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1)
 myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s)
 charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn))

我在另一个相对较旧的stackoverflow论坛上找到了上面的代码。当SMA收盘价高于20时，我想知道上面这个简单的交易策略。

进入交易时意味着什么？每当收盘时间超过20小时均线时，它是否进入交易？或者它是否在SMA高于20时进入该位置，然后在低于20时退出？

我没有看到它离开交易的代码部分。

简单的问题，但我不确定R如何计算这些策略的回报。

提前谢谢。

Answer 1

经过搜索和研究，每日交易（S）将是每日交易的开盘和收盘。它根据从每日指标获得的数字以及我们如何反应计算回报，然后将其乘以每日回报以获得最终数字。