使用R的滑动窗口

Question

我的数据框中包含R中的每日数据（148列乘6230行）。我想使用长度为600（天）的滑动窗口找到相关系数，窗口位移为5（天）并尝试生成1220个相关矩阵（大约）。我看到的所有例子都只使用了一个信息向量。有一种使用滑动窗口找到那些相关矩阵的简单方法吗？我会感激任何建议。

Answer 1

如果M是输入矩阵，那么out的每一行都是一列一列的相关矩阵：

library(zoo) 
out <- rollapply(M, 600, by = 5, function(x) c(cor(x)), by.column = FALSE)

如果需要，可以将它们重新整形为相关矩阵列表：

L <- lapply(1:nrow(out), function(i) matrix(out[i, ], ncol(M)))

或作为数组：

simplify2array(L)