我使用MATLAB进行特征值分解，数据维度约为10000，因此协方差矩阵为10000*10000。当我在MATLAB中使用eig()函数时，它非常慢。有没有办法加快特征值分解。
我使用特征值分解来进行主成分分析（PCA），所以我只使用前K个特征值和特征向量。无需获得所有特征值和特征向量。我曾尝试使用Intel-MKL进行特征分解，但是当我使用mex接口时，会出现一些错误。我将其发布在https://stackoverflow.com/questions/19220271/how-to-use-intel-mkl-for-speed-my-own-matlab-mex-cpp-applications
请给我一些建议，谢谢。
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k值感兴趣，请使用eigs。例如，
eigs(A,k)返回k个最大幅度的特征值。请注意，eigs仅对前几个特征值更快，而对于k> 1更慢。一些价值（可能是5 ......）