我有一个来自外汇市场的数据（mydt），由data.table保存：
datetime|side(0=Bid,1=Ask)| distance(1:best price, 2: 2nd best)| price
2008/01/28,09:11:28.000,0,1,1.6066
2008/01/28,09:11:28.000,0,2,1.6065
2008/01/28,09:11:28.000,1,1,1.6068
2008/01/28,09:11:28.000,1,2,1.6069
2008/01/28,09:11:29.000,0,1,1.6067
2008/01/28,09:11:29.000,0,2,1.6066
2008/01/28,09:11:30.000,0,1,1.6065
2008/01/28,09:11:30.000,0,2,1.6064
2008/01/28,09:11:30.000,1,1,1.6066
2008/01/28,09:11:30.000,1,2,1.6067
我想在每个时间块中计算spread = minAsk-maxBid。通常的方法是写：
mydt[,min(price[side==1]) - max(price[side==0]),by=datetime]
但是，此规则总结了数据：如果一方没有变化，则数据中不会有记录。这意味着比较块1和块2，这部分没有变化，也没有记录：
2008/01/28,09:11:28.000,1,1,1.6068
2008/01/28,09:11:28.000,1,2,1.6069
我想逐块去计算一些变量（点差或加权平均价格），但有时我需要前一个块的信息（因为这条规则）。我怎么能这样做？