Question

我有一个数据（让我们称之为mydata），其中包含以下数据框。

datetime|side(0=Bid,1=Ask)| distance(1:best price, 2: 2nd best, etc.)| price
2008/01/28,09:11:28.000,0,1,1.6066
2008/01/28,09:11:28.000,0,2,1.6065
2008/01/28,09:11:28.000,0,3,1.6064
2008/01/28,09:11:28.000,0,4,1.6063
2008/01/28,09:11:28.000,0,5,1.6062

2008/01/28,09:11:28.000,1,1,1.6067
2008/01/28,09:11:28.000,1,2,1.6068
2008/01/28,09:11:28.000,1,3,1.6069
2008/01/28,09:11:28.000,1,4,1.6070
2008/01/28,09:11:28.000,1,5,1.6071

我想计算minAsk-maxBid，在这种情况下= 1.6067-1.6066。我想为我的整个数据做这件事。我正在考虑使用“by”，但即使使用这个简单的代码：

by(mydata,mydata$datetime, min(mydata$price))

只找到每个块的最低价格我得到以下错误：FUN（X [[1L]]，...）中的错误：找不到功能“FUN”

知道如何实现吗？我应该使用不同的函数ddply吗？

Answer 1

尝试

by(mydata,mydata$datetime, function(d)with(d, min(price[side==1])-max(price[side==0])))

Answer 2

您正在给by错误的必需输入。你需要这样的东西：

by(mydata,mydata$datetime, function(x) min(x$price) )
#mydata$datetime: 2008/01/28,09:11:28.000
#[1] 1.6062

请参阅?by - 最基本by接受输入...

by(data, INDICES, FUN)

函数FUN应用于指定为data的data.frame的整个子集。即如果您使用identity作为FUN函数，则会返回INDICES定义的每个子集。试试：

by(mydata,mydata$datetime, identity )

因此，您不能直接询问min(mydata$price)，而是需要在子集中询问min变量的price。你可以将我的原始答案写成... ...

by(mydata,mydata$datetime, function(subdataset) min(subdataset$price) )

要将此问题扩展为完整问题，您可以执行以下操作：

by(
  mydata,
  mydata$datetime,
  function(x) min(x$price[x$side==1]) - max(x$price[x$side==0]) 
)
#mydata$datetime: 2008/01/28,09:11:28.000
#[1] 1e-04

为了将来参考，这在理论上与data.table包使用其by=参数及其.SD（子数据）代码进行操作的方式非常相似。在这种情况下，data.table答案甚至更简单：

mydt <- as.data.table(mydata)

mydt[,min(price[side==1]) - max(price[side==0]),by=datetime]
#                  datetime    V1
#1: 2008/01/28,09:11:28.000 1e-04

mydt[,list(minmax=min(price[side==1]) - max(price[side==0])),by=datetime]
#                  datetime minmax
#1: 2008/01/28,09:11:28.000  1e-04

如何使用R“by”功能处理订单？

2 个答案: