标签： r distribution montecarlo risk-management risk-analysis
我的问题是什么是更好的VaR计算方法 在下面两个：中，任何小的代码片段对我来说都是很好的起点。
第一种方法：我试图在那里使用广义Pareto分布（GPD）。 我认为R包POT或EVD可能对我的月度有所帮助 历史返回数据到GPD。然后使用fExtremes包计算VaR。
第二种方法：另一种方法是使用PerformanceAnalytics包并尝试计算 修正的Cornish-Fisher VaR。