Stata中平衡面板数据的时间趋势变量

Question

我有一些平衡的面板数据，并希望将趋势变量包含在我的回归中。但是，我在7年的时间里有60个区，我不知道如何包含趋势变量。年变量与预期和2005 - 2011年重复。我正在考虑以下事项;

    gen t = . 
    replace t = 1 if year==2005
    replace t = 2 if year==2006

直到2011年，它为我提供了从1到7的t变量，数据中有180个不同的面板。

我的问题：如上所述包含趋势变量是否可以，或者我应该直接将year变量投入回归？

Answer 1

您的变量t只是

 gen t = year - 2004 

并且可以如上所述在一行中获得。您的变量t比year有一个小优势：如果您对t上的变量进行回归，则截距指的是2003年的值，这是指year中的值的增益0，这超出了数据范围。

Answer 2

在面板数据分析中，我们称之为时间效应。如果您只为个别区域包含虚拟变量，那么它们将被称为单独效果（在您的情况下为区域效果）。因此，在面板数据中包括单个效果或时间效应被称为单向固定效果，而包括两者都称为双向固定效果。在Stata中，您可以执行以下操作：

use http://dss.princeton.edu/training/Panel101.dta
reg y x1 i.year # for time effect
reg y x1 i.country # for country effect (in your case district effect)
reg y x1 i.year i.country #two way fixed effect

有关详细信息，请参阅加州大学洛杉矶分校的tutorial。