Question

我正在尝试使用SAS在WRDS上下载整个TAQ数据库。 Folloing是由WRDS技术支持人员提供的SAS代码：

%let wrds=wrds.wharton.upenn.edu 4016;
options comamid=TCP remote=WRDS;
signon username=_prompt_;

%macro taq_daily_dataset_list(type=ctm,begyyyymmdd=20100101,endyyyymmdd=20111231) / des="Autogenerated list of needed Daily TAQ datasets";
    %let type=%lowcase(&type);
    /* Get SAS date values for date range endpoints */
    %let begdate = %sysfunc(inputn(&begyyyymmdd,yymmdd8.));
    %let enddate = %sysfunc(inputn(&endyyyymmdd,yymmdd8.));
        %do d=&begdate %to &enddate /** For each date in the DATE range */;
            %let yyyymmdd=%sysfunc(putn(&d,yymmddn8.));
            /*If the corresponding dataset exists, add it to the list */
            %if %sysfunc(exist(taqmsec.&type._&yyyymmdd)) %then taqmsec.&type._&yyyymmdd;
        %end;
%mend;

* using this macro;
data my_output;
  set %taq_daily_dataset_list(type=ctm,begyyyymmdd=20100101,endyyyymmdd=20121231) open=defer;
run;

我试图在SAS中运行它，但它给了我一个erorr＆＃34;没有默认的输入数据集（_LAST_IS_NULL）＆＃34;。我不知道如何使用SAS，甚至不知道如何使用SAS。我只想下载数据库。

真的很感激，如果有人能帮助我离开这里。

Answer 1

您运行的代码是从计算机到远程服务器的SAS / CONNECT会话。一旦连接，我假设在服务器上定义了libname TAQMSEC。所以，我的猜测是你需要“远程提交”代码（它将在服务器的WORK库中创建SAS数据集my_output）。然后，您可以使用PROC DOWNLOAD将其复制到本地计算机：

%let wrds=wrds.wharton.upenn.edu 4016;
options comamid=TCP remote=WRDS;
signon username=_prompt_;

RSUBMIT; /* Execute following on server after logging in */

%macro taq_daily_dataset_list(type=ctm,begyyyymmdd=20100101,endyyyymmdd=20111231) / des="Autogenerated list of needed Daily TAQ datasets";
    %let type=%lowcase(&type);
    /* Get SAS date values for date range endpoints */
    %let begdate = %sysfunc(inputn(&begyyyymmdd,yymmdd8.));
    %let enddate = %sysfunc(inputn(&endyyyymmdd,yymmdd8.));
        %do d=&begdate %to &enddate /** For each date in the DATE range */;
            %let yyyymmdd=%sysfunc(putn(&d,yymmddn8.));
            /*If the corresponding dataset exists, add it to the list */
            %if %sysfunc(exist(taqmsec.&type._&yyyymmdd)) %then taqmsec.&type._&yyyymmdd;
        %end;
%mend;

* using this macro;
data my_output;
  set %taq_daily_dataset_list(type=ctm,begyyyymmdd=20100101,endyyyymmdd=20121231) open=defer;
run;

/* Download result to your computer */
proc download data=my_output;
run;

ENDRSUBMIT; /* Signals end of processing on remote server */

RSUBMIT和ENDRSUBMIT命令之间出现的任何编程语句都在远程服务器上执行。请注意，宏是由远程SAS会话创建和执行的。

在检索所需数据后，请记住使用signoff命令断开与服务器的连接。

Answer 2

我不会说SAS，所以我不能评论您的代码，但我不认为“taqmsec”是主要文件之一。 Consolidated Trades数据保存在taq.CT_YYYYMMDD形式的文件中，Consolidated Quotes文件为taq.CQ_YYYYMMDD。这些的第一个可用日期是19930104。

当我有一个帐户时，我写了一些Python脚本来自动化从WRDS批量下载数据的过程：https://github.com/jbrockmendel/pywrds

尝试自动设置SSH密钥的脚本未经测试（如果您想帮我测试/修复它们，请发给我一个注释），但核心已经过充分测试。假设您设置了帐户和基于密钥的身份验证，则可以运行：

import pywrds

# Download the TAQ Consolidated Trades (TAQ_CT) file for 1993-06-12.
# y = [num_files, num_rows, paramiko_ssh, paramiko_sftp, time_elapsed]

y = pywrds.get_wrds('taq.ct', 1993, 06, 12) 

# Loop over all available dates to download in bulk.
# The script is moderately smart about picking up 
# unfinished loops where they left off.
# y = [num_files, time_elapsed]

y = pywrds.wrds_loop('taq.ct')

# Find out what the darn names of the available TAQ files are.
# y = [file_list, paramiko_ssh, paramiko_sftp]

y = pywrds.find_wrds('taq')

1993年，文件以几十MB的速度开始，taq.ct的文件大约为1 GB，taq.cq的文件大小增加到5 GB。标准WRDS帐户将您的存储空间限制为1 GB，因此尝试查询所有内容（例如taq.cq_20050401）将在您的目录中放置一个截断的文件。 pywrds.get_wrds打破这些大查询并循环遍历较小的文件，然后在全部下载后重新组合它们。

警告：下载后，wrds_loop也会从服务器上的目录中删除这些文件。它还运行rm wrds_export*，因为它上传的所有SAS文件都以“wrds_export”开头。确保您没有其他任何相同的模式。

相同的命令也适用于Compustat（comp.fundq，comp.g_fundq，...），CRSP（crsp.msf，crsp.dsf，...），OptionMetrics（optionm.optionm_opprcd1996，optionm.opprcd1997，。 ..），IBES，TFN，......

# Also works with other WRDS datasets.
# The day, month, and year arguments are optional.

# Get the OptionMetrics pricing file for March 1993
y = pywrds.get_wrds('optionm.opprcd', 1993, 3)

# Get the Compustat Fundamentals Quarterly file for 1997
y = pywrds.get_wrds('comp.fundq', 1997)

# Get the CRSP Monthly Stock File for all available years
y = pywrds.get_wrds('crsp.msf')

使用SAS从TAQ下载数据

2 个答案: