R quantmod:如何有两个独立的Y尺度?

时间:2013-06-19 13:31:39

标签: r charts quantmod

我想针对货币对绘制交易策略。当然,交易策略具有较大的值(> 10,000,因为10'000是初始资本)并且货币对徘徊在1.5左右。因此,我希望将策略覆盖在与货币对相同的图表上,但我需要两个不同的Y尺度。

我该怎么办?
像这样两者都在同一个图表中,但是策略(投资)是不可见的,因为它高于货币对的最高点。

奖金问题:-)
如何将特定日期的数据分组到今天?像2008年到现在还是什么?

FXTimeSeries <- zoo(MergedSet$FXCloseRate,MergedSet$Date)
InvestmentTimeSeries <- zoo(matrix[,"Investment"], MergedSet$Date)
chartSeries(FXTimeSeries, theme="white", subset='2011-04::2013-06')
addTA(InvestmentTimeSeries,legend="Strategy", on=1)

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

您可以使用xyplot.lattice中的doubleYScalelatticeExtra

library(latticeExtra)
library(zoo)
x.Date <- as.Date(paste(rep(2003:2004, each = 12), rep(1:12, 2), 1, sep = "-"))
x <- zoo(rnorm(24), x.Date)
obj1 <- xyplot(x)
y <- zoo(sample(10000:20000, 24),x.Date)
obj2 <- xyplot(y,col='red')
doubleYScale(obj1, obj2, add.axis = TRUE,style1 = 1, style2 = 1)

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